Diversificación en fondos de inversión
Un cliente desea invertir $100,000 con un rendimiento promedio de 13% y un nivel de riesgo moderado (4). Administradora 1 rendimiento 16.36 riesgo 7, administradora 2 rendimiento 8.96 riesgo 3 y administradora 3 rendimiento 5.93 riesgo 1.¿Que cantidad deberá invertir en estos fondos y pondere el riesgo
Me parece que faltan datos a tu pregunta, mira este paper
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num7/a1.htm
http://www.indiceperu.com/lecturas/paper02.pdf
y este archivo excel
www.ucema.edu.ar/u/jrc04/files/fronteraeficiente.xls
Te falta matriz de covarianzas como datos, si te indica que no existe correlación entre las acciones entonces tendrías que
w1*R1+ w2*R2 + w3*R3 = Rendimiento promedio
(w1^2)*(s1^2)+ (w2^2)*(s2^2) + (w3^2)*(s3^2) = (Riesgo moderado ^2)
w1+w2+w3=1
Resuelves el sistema y encuentras la solución al problema
