Cómo confeccionar una cartera equilibrada
Buenas noches,
Me gustaría confeccionar mi cartera siguiendo un criterio técnico. He
recopilado información sobre algunas acciones del IBEX35 y algunos valores de
las principales bolsas extranjeras, con la cotización de cierre de cada valor
durante el último año.
Querría confeccionar una cartera con 4-5 títulos. ¿Cuál crees que es el
criterio a seguir a la hora de seleccionar los valores que hagan la cartera más
equilibrada?
He pensado que un buen método podría ser el hallar la matriz de correlaciones,
y buscar una combinación de títulos tal que la covarianza entre todos ellos sea
lo más próxima a -1 posible, es decir, lo más pequeña posible. Esto resulta
complicado hacerlo a mano, ya que esto lo deberían de cumplir todos los pares
de títulos de la cartera, pero para una cartera de 4-5 títulos se podría
llevar.
¿Podrías darme algún consejo o corrección desde el enfoque teórico que pretendo
darle?
Me gustaría confeccionar mi cartera siguiendo un criterio técnico. He
recopilado información sobre algunas acciones del IBEX35 y algunos valores de
las principales bolsas extranjeras, con la cotización de cierre de cada valor
durante el último año.
Querría confeccionar una cartera con 4-5 títulos. ¿Cuál crees que es el
criterio a seguir a la hora de seleccionar los valores que hagan la cartera más
equilibrada?
He pensado que un buen método podría ser el hallar la matriz de correlaciones,
y buscar una combinación de títulos tal que la covarianza entre todos ellos sea
lo más próxima a -1 posible, es decir, lo más pequeña posible. Esto resulta
complicado hacerlo a mano, ya que esto lo deberían de cumplir todos los pares
de títulos de la cartera, pero para una cartera de 4-5 títulos se podría
llevar.
¿Podrías darme algún consejo o corrección desde el enfoque teórico que pretendo
darle?
Respuesta de vicensan
Lamento decirte que mis conocimientos sobre cartera de valores se limitan a los conocimientos teóricos que aprendí en la factultad de económicas durante mis años de estudiante .
No tengo experiencia practica con cartera de valores ya que mi actividad profesional esta encauzada a la dirección y gestión de empresas.
No tengo experiencia practica con cartera de valores ya que mi actividad profesional esta encauzada a la dirección y gestión de empresas.
