Programación

Hola tengo una pequeña duda.
Estoy aprendiendo a programar estoy en lo más básico :( mi duda es la siguiente:
me stan enseñamdo el lenguiaje C hacer un pequeño programa (eso creo) por ejemplo:
#include < stdio.h>
#include < conio.h>
Printf, etc...
El problema es que no se en donde escribir estas palabras ¿?
Para saber si voy bien o mal...
Si me pudieras ayudar con esta duda te lo agradecería mucho y disculpa por la pregunta es un poco tonta pero ... No tengo idea.
Si te sirve de algo yo tengo windows xp