Servidor Proxy

Para poderte brindar información detallada necesito que optes por algún programa en particular ya que si bien existen reglas básicas en realidad no son reglas de un proxy si no más bien de un firewall o pared de fuego y que es un tema íntimamente relacionado con el protocolo de comunicaciones tcpip.-
Con windows nt solamente no se puede hacer, el producto de microsoft que trae un proxy es el backoffice, personalmente no me gusta, tiene bastantes problemas especialmente en páginas como la de hotmail que es muy común que los usuarios traten de utilizar y con los servicios socks que por ejemplo utiliza el icq.-
En mi opinión los dos mejores proxys son el wingate o el winroute, el wingate es poco amigable pero lo más estable que he visto siempre y cuando la pc en que esta instalado funcione bien, se configura una sola vez y nunca más se toca.-
El winroute es un producto más amigable pero menos estable, pero anda bien y tiene una ventaja sobre el wingate que es el administrar las cuentas de email, ahorrando ancho de banda.-
En definitiva estos dos últimos traen un firewall chiquito pero eficiente, y el backoffice de microsoft no.-
Personalmente prefiero no utilizar los firewalls que vienen integrados, así que los desactivo y configuro el tiny firewall o el sygate, dependiendo la decisión de otras variables como son que la pc también brinde el servicio de página web o no, etc., o de incompatibilidades específicas.-
Por eso te digo que primero lo primero y tendríamos que hablar de que proxy quieres utilizar.-
Existen otros más sencillos como el analogx que no requieren prácticamente configuración pero no brindan servicio de socks o soluciones para conferencias de video y cuando por alguna razón no anduvieron de entrada lamentablemente es imposible o harto difícil variar su configuración.-
En el caso específico del wingate permite en cuanto al acceso de unos u otros establecer usuarios y contraseñas para habilitar el acceso a internet y relacionar estos con los que utilizan en el windows nt (lo que ahorra una labor de configurar dos veces los usuarios).-
Y/O permite también restringir el acceso por mac-adress que es una identificación única que tiene cada placa de red, por lo cual para poder "robarse" el acceso deberían mudar la placa de red de computadora.-
El tema es largo pero espero que esta introducción haya sido satisfactoria, por otro lado para darte un consejo aún más preciso sería útil que envíes, configuración de hardware del equipo en el que pensás instalar el proxy, configuración de software, compañía que presta el servicio y software que estuviera relacionado con internet para intentar evadir las incompatibilidades más comunes.-