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Que tengas suerte

Haz una cosa, crea un archivo php que pregunte por la url de procedencia:
$_SERVER["HTTP_REFERER"] si esta url tiene el mismo dominio que tu pagina (www.pareonone.com) que no salga el aviso y si no lo tiene (entonces viene de otro sitio) que se redirija a la pagina de aviso:
if (!eregi("pareone",$_SERVER["HTTP_REFERER"])) {
header("location: aviso.php");
}
Este archivo php seria así, ahora lo único que tienes que hacer es poner un include de dicho archivo en todas las páginas donde quieras que salga el aviso si entra por primera vez:
pagina.php (debes poner el include al principio del todo):
<?
include("control.php");
?>
...
...

Ok me enrede, ¿me podías explicar mejor?
creo mi página php que dice aviso.php
Y en el index.php de cada página le coloco
if (!eregi("pareone",$_SERVER["HTTP_REFERER"])) {
header("location: aviso.php");
}
¿Y el include no se en donde meterlo osea para que?

Ok lo intentare y te aviso

Me explicare mejor:
En un archivo control. Inc meto este código:
<?
if (!eregi("pareone",$_SERVER["HTTP_REFERER"])) {
header("location: aviso.php");
}
?>
Y ahora en todas las páginas de tu web donde quieras que se comprueba si viene de fuera y le salga el popup metes en la primera linea:
<?
include("control.inc");
?>
Yo cuando tengo que usar en varias páginas el mismo código hago esto, meto el código en un archivo para luego en cada página poner un include, así si tengo que modificar el código con hacerlo solo en el include bastaría, de la otra forma lo tendría que hacer en cada página.

Disculpa la tardanza..
Ok cuando lo hago perfecto, pero después tengo un link de continuar y me aparece la misma página de aviso

Ese link de continuar lo tienes en la página de aviso, ¿verdad?
Puedes mirar que valor tiene la variable $_SERVER["HTTP_REFERER"]?

No, no lo tiene

En la página de control. ¿inc?
En la página de aviso no tengo nada de eso y en el index tampoco

Vale, pues vamos a hacer un pequeño apaño,
cambia header("location: aviso.php");
por:
<script>
location.href='aviso.php';
</script>

Ok me redirecciona perfecto, pero cuando llego al index este me vuelve a redirecconar a aviso.php y en este tengo es el código
<?
include("control.inc");
?>
¿Qué sera lo malo allí?

Si, perdona, cambialo en la página control. Inc y ya me contaras que tal fue

Anda coño, si lo pones con esa url (http://www.pillate.com), entonces hay que cambiar el eregi que hay dentro del control. Inc:
<?
if (!eregi("pillate",$_SERVER["HTTP_REFERER"])) {
header("location: aviso.php");
}
?>