Alguien me roba internet ...

Imagino que te refieres a que tienes wifi y están usándola para acceder desde tu conexión.
Lo primero que tienes que saber es tu modelo de router, (puedes verlo en www.adslayuda.com por ejemplo) una vez allí, busca el tutorial que te diga como entrar en tu router, normalmente accediendo a través de tu puerta de enlace predeterminada en consola o en el propio navegador (escribe ipconfig en la consola para saber cuál es). Te pedirá un usuario y contraseña, que probablemente no hayas cambiado y puedas buscar en www.adslayuda.com (te los suministra el proveedor de internet con el router). Una vez hecho esto, tienes que administrar tu red wifi. Debes saber que, a grandes rasgos, hay 2 tipos de contraseñas, la WEP y la WPA, la WEP es la más insegura y puede ser descubierta por un hacker en menos de una hora, el problema es que la mayoría de proveedores suministran sus routers con claves WEP por lo que... para cualquier entendido... internet gratis.
Pues bien, accede a tu panel de administración de wifi (depende de cada router, sigue el tutorial correspondiente) y configúralo con una nueva clave WPA que te dará mucha más seguridad.