El Max Payne lo jugué hace algún tiempo, así que no sé si lo que recuerdo es del todo exacto, pero más o menos recuerdo esa parte, ya que a mí también me costó lo suyo pasarla. Si me salto algo es que no era importante ni difícil de ver. Lo importante de esta fase es no perder el tiempo, ya que un despiste hace que estés muerto.
Empiezas en un bar. Ve por los bancos de la derecha hacia la doble puerta del fondo. Entras en una cocina, sigues hasta la despensa y das la vuelta a la habitación por detrás de las estanterías hacia la puerta (así, si caen no te darán, ya que la última lo hace sobre una columna). Sigues por el pasillo, giras a la izquierda, hasta llegar al bar que comentas. Llegas hasta el fondo (donde está la puerta de entrada, que está cerrada) y giras a tu izquierda y verás que hay un pasillo oscuro, por el que puedes pasar. Lo sigues y giras a tu derecha. Sigues recto hasta la pared del fondo (si no me equivoco aquí hay una explosión a tu izquierda. Esto lo digo por si acaso me salto alguna habitación). Giras a tu izquierda, saltas sobre unos bancos o algo así, y corres hacia el fondo y a la izquierda, donde verás unos escalones.
Sigues los escalones y entras por la puerta a tu izquierda. Vas al fondo, derecha y por la puerta. Llegas a un pequeño pasillo con las paredes de baldosas blancas. Aquí párate hasta que haya una explosión y caiga la estantería. En este momento puedes guardar si quieres. Una vez que haya caído la estantería, salta sobre ella hacia la del fondo, y continúa. Asómate al hueco siguiente y retrocede, ya que hay una bombona que irá hacia ti. Después de ésto, no hay mucha dificultad para continuar.
Eso es todo lo que recuerdo. Espero que sea suficiente.
Si no te vale, puedes encontrar una guía del juego en esta dirección (aunque es menos detallada):
http://www.meristation.com/sc/guias/guia.asp?p=&c=GEN&cr=268Si el inglés no es problema para ti, también puedes buscar soluciones (walkthrough) para el juego en esta página:
http://www.gamefaqs.com/