Mensaje de confirmación en botón eliminar

Para que puedas hacer un mensaje de confirmación tienes que programa en el evento ButtonClicked() del Datawindow Control.
Sigue estos pasos:
1. Pega un Butoon object en el Datawindow Objeto.
2. Edita sus propiedades
3. Deshabilitar la opcion Suppress Event.
4. En la propiedad Action poner Deleterow.
Cada evento tiene un argumento que se llama ActionReturnCode (Código de Retorno para una Acción) y toma el valor asociado a la acción que tomaste en el punto 4 (que en este caso es diez). Entonces dentro del script del Evento ButtonClicked() podrías tener el siguiente código:
//Evento ButtonClicked() del Control Datawindow
if ActionReturnCode = 10 then
        messagebox("AVISO","¡Se ha Eliminado Correctamente!",Information!)
        this.setfocus( )
end if
/*******************************************/
Suerte
/*******************************************/

Respecto a tu pregunta, para este tipo de controles dentro del dw en mi experiencia no hay soporte para poner el resultado de un msgbox dentro de una condición. Unicamente en el control tipo botón que agregas en tu ventana.
debes colocar en tu boton(el que esta en la window no en el dw) lo siguiente
if messagebox("aviso","Desea eliminar el registro",question!,yesno!)=1 then
dw.deleterow(dw.getrow())
end if
Se iguala a 1, pues pb toma como primer botón el que esta a lado izquierdo del messagebox
Saludos, cualquier duda o consulta con gusto...

Tienes que programar en el Evento ButtonClicked del Control DW donde ira asociado el Objeto DW que muestras en esa imagen
Puedes usar un CHOOSE CASE
CHOOSE CASE dwo.Name
CASE "nombre_button"
MessageBox..
CASE "nombre_button"
//Codigo
END CHOOSE
Espero que me puedas entender la idea.. si es así cierra la pregunta.