Tengo error al en el datawindow

Tu problema esta relacionado con la falta de la asignación del objeto de transacción, power builder utiliza como objeto de transacción por omisión el SQLCA, (el cual asumo que estas utilizando), este es el mismo que interviene en la conexión con la base de datos a utilizar,
Normalmente el objeto de conexión en un datawindow debería de hacerse una vez y con eso debería ser suficiente, por lo que es recomendable asignar el objeto de transacción, en el momento de la creación del objeto en mención, personalmente te recomiendo que lo indiques en el evento CONSTRUCTOR
Un ejemplo podría ser
dw_1.SetTransObject(SQLCA)
esta funcion retorna un valor numerico.
1 = todo ok
-1 = ha ocurrido un error.
Por alguna razón que desconozco y aunque al momento de la creación del objeto se haya declarado el objeto de conexión, esta pareciera que no existiera y pues suceden errores de corrida, tal y como el que indicas en tu pregunta, entonces la manera más sencilla de resolver este inconveniente, es en la linea anterior al retrieve, indica la llamada al objeto de transacción.
ej.
THIS.SetTransObject(SQLCA)
THIS.Retrieve()
Espero que esto sirva para resolver tu problema
saludos
agdsys