Dudavc++

Efectivamente cuando abres un archivo, lo compilas y luego abres otro y tratas también de compilarlo compila el otro archivo: esto sucede por que el Visual C++ compila por proyectos de hecho cuando intenatas compilar el segundo debe aparecerte una ventabna preguntándote si deseas agregar ese archivo al proyecto activo si le dices que no, no lo compila.
En este caso no hay forma de que abras nada más el archivo y lo compiles a menos de que abras no el archivo sino el proyecto al que pertenece ese archivo.
Para crear un nuevo proyecto: File/New/Pestaña Proyect y seleccionas el tipo de proyecto (si solo usas librerías estándar y no programas en windows lo más probable es que quieras abrir un proyecto de consola (Win32 Consela Application)
Abrir proyecto existente: File/Open y seleccionas el tipo de extensión para proyectos (. Dsp) y buscas el proyecto
Cambiar de proyecto (si no cambias de un proyecto a otro seguirá compilando el archivo correspondiente al proyecto activo):
Proyect/Set Active Proyect
Se que probablemente pienses que esta de weba hacer esto o que el Visual trabaje de esta forma pero eso pasa por que Visual esta orientado para crear aplicaciones para Windows (programación con WinAPI o MFC) y cuando se usa para ello es muy útil trabajar por proyectos ya que cada proyecto incluyen una grancantidad de recursos y de archivos.
Espero que la respuesta te sirva y no olvides calificarme, byte.

Piensa que cada proyecto en VC esta formado por un archivo DSW que almacena los datos del proyecto completo. Si abres un archivo .C o .CPP o .H, el sistema considera que sigues en el mismo proyecto y no cambian ni las opciones de compilación, ni los archivos.
Por eso, es habitual, para no jugar con las opciones, cuando tienes un nuevo proyecto, que abras una nueva sesión de VC++
Espero que preguntases eso, dado que no tenia muy clara la duda.

Tienes que crear un proyecto nuevo para incluir a ese archivo nuevo.