Necesitas estudiar las propiedades de los forms compañero, la propia ayuda es una excelente herramienta, si no tienes la ayuda, ésta también está en línea en la dirección
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/fox7help/html/tocLanguage_Reference_A_Z.aspMientras aquí te posteo las propiedades que hacesn un formulario MDI
ShowWindow (Propiedad)
Especifica si un formulario o una barra de herramientas es un formulario de un nivel superior o si se trata de un formulario secundario. Disponible en tiempo de diseño; sólo lectura en tiempo de ejecución.
Sintaxis
Formulario.ShowWindow[ = nExpresión]
Valores
NExpresión
Los valores de la propiedad ShowWindow son:
Valor Descripción
0 En Pantalla (valor predeterminado). Se trata de un formulario secundario que está colocado en la ventana principal de Visual FoxPro.
1 En Formulario de nivel superior. Se trata de un formulario secundario del formulario de nivel superior activo, el cual puede que sea la misma ventana principal de Visual FoxPro u otro formulario de nivel superior. Use esta opción si desea colocar el formulario secundario dentro del formulario de nivel superior activo.
Si nExpresión está establecido en 1 cuando el formulario de nivel superior es la ventana principal de Visual FoxPro, Visual FoxPro restablecerá automáticamente nExpresión a 0.
2 Como un Formulario de nivel superior. Se trata de un formulario de nivel superior en el que se pueden colocar formularios secundarios. Observe que un formulario de nivel superior nunca tiene modo, independientemente de lo establecido en la propiedad WindowType.
Comentarios
Un formulario secundario es un formulario que se encuentra dentro de otro. Los formularios secundarios no se pueden mover fuera de los límites de su formulario primario; cuando se minimizan, aparecen en la parte inferior de su formulario primario. Si se minimiza un formulario primario, también se modificarán los secundarios.
Un formulario de nivel superior es un formulario independiente y carente de modo, y sirve para crear una aplicación SDI (interfaz de un solo documento, single document interface) o para se utilizado como el primario de otros formularios secundarios. Los formularios de nivel superior trabajan en el mismo nivel que otras aplicaciones de Windows, y pueden aparecer delante o detrás de éstas. Los formularios de nivel superior aparecen en la barra de tareas de Windows.
La propiedad Desktop determina el comportamiento de un formulario secundario. Si el propiedad Desktop está establecida en verdadera (.T.) El formulario secundario no estará limitado a los bordes de su formulario primario y podrá desplazarse a cualquier sitio dentro del escritorio de Windows. El formulario secundario no aparece en la barra de tareas de Windows.
Con respecto de que abre y cierra tu exe, es porque te falta poner un READ EVENTS es tu código principal, investiga sobre ello.