Configurar Red con Conexión Ono

Hola Buenos Días. Ante todo, gracias por prestarme atención y por la labor desinteresada que prestáis.
Os cuento mi Problema.
En casa disponemos de conexión a ONO de Banda Ancha creo que de "6 Megas". Anteriormente disponíamos de un solo pc que se conectaba directamente al Modem que suministra ONO, un Thomson.
Hace unos meses mi hermano se compró un pc para su habitación y queríamos conectarlo a internet y de la misma forma crear una red entre ambos pc. Para ello compramos un Router Wifi de la Marca Buffalo, que nos la vendieron como compatible para ONO y para mi hermano un receptor wifi por USB. Mi Pc se conectaría directamente por cable.
Al principio lo hicimos medianamente bien, y digo medianamente porque si bien el podía acceder a mis archivos compartidos, yo no podía ver los suyos, además de que Internet iba a mñas velocidad en el suyo que en el mío.
Y para colmo, creo que alguien más tiene acceso a la red, porque con los 2 pcs apagados por completo el símbolo de conexión del router sigue funcionando. ¿Cómo puedo proteger la señal?
Por cierto. Los S.O. Son: Windows XP UE v.7 para mi ORdenador, y Windows Vista para el de mi hermano.
Son muchas cosas las que te pido, lo se, pero estoy "mu liado".
Gracias de NUevo