Hola anllosa

Te han orientado correctamente, los 'últimos sistemas de Microsoft te permiten hacer eedes de manera mucho más sencilla. Esto se hace en Panel de Control, Conexiones de Red, Crear una conexión nueva... Ahí selecciona que quieres montar una red casera, y solo describe las funciones y atributos que le asignaras a las m'aquinas. Todo es bastante f'acil, si te quedan dudas me reescribes.

El w2000 tiene una opción de compartir conexión de internet,
En ese ordenador debes tener 2 tarjetas, una conectada a internet y otra a tu red.
Los ordenadores cliente deben coger la ip automáticamente. Y el navegador debes deshabilitar la opción de proxy, y la de detectar automáticamente, si inicialmente te dan problemas los clientes renueva la ip.

Bueno te contesto.
En primer lugar tu tienes razón, es efectivo que win2000 puedes compartir la conexión de internet entre más maquinas. Lo que tienes que hacer es decirle a win2000 que quieres compartir tu conexión a internet y listo. Ahora en lo personal yo no uso esta opción ya que prefiero usar los proxy como tu tal dices winproxy, wingate... etc... En mi caso me gusta el winproxy... trata de inatalarlo, no es difícil, con un poco de lectura y dedicación puedes conectar hasta linux--mac--windows... todos los sistemas que quieras... te lo recomiendo. Ami me ha dado excelentes resultados... solo sigue el wizard y no deberías tener problemas... Bueno ahí me cuentas como te fue.!
Suerte!

Yo tengo Win2000 emulado en mi mac y no he visto alguna opción relativa a compartir internet, en WXP si he visto que existe y la he llegado a usar, la vdd no es nada complicado configurarlo pero creo que deberías conseguir un Proxy en W2000, lo cual no es complicado y no son caros, obviamente andan disponibles en lugares como Hotline, Carracho y hasta Kazaa

Solo conozco este método pero es para Win98 y WinME:
Protocolo TCP/IP:
Para configurar el protocolo TCP/IP en el cliente Macintosh, siga estos pasos:
Haga clic en Apple, seleccione Paneles de control y, a continuación, haga doble clic en TCP/IP.
En el cuadro Conexión vía, haga clic en el tipo de conexión correcto.
En el cuadro Utilizar, haga clic en Servidor DHCP.
Cierre el cuadro de diálogo TCP/IP.
Conectar ICS en Internet Explorer
Para configurar Internet Explorer para conectar con el host ICS, siga estos pasos:
Abra Internet Explorer.
En el menú Edición, haga clic en Preferencias.
En el panel de ventana izquierdo, haga clic en Servidores proxy, en Deshabilitado y en Aceptar.
Esto es configurando un equipo con la opción compartir internet de windows
Intentalo y suerte; sino utiliza mejor un proxy (el wingate es fácil de usar)
Dime como te fue

En principio no deberías tener problema si ya esta funcionado tu red ethernet, osea si ves desde la pc a la mac, y viceversa, si tienes seteado el tpc/ip por dhcp, en las dos maqunas, solo deberías abrir el explorer y navegar desde cualquier maquina, ahora que también es seguro que tu proveedor solo te de servicio para una sola ip, y si tienes setada una en la pc, esta liado, ahora tendrías que asignar una ip fija a tu mac, desde control de paneles, tcp/ip.
La forma más simple de que esto corra es con uno de estos programas que n o te gustan ya que se autoconfiguran casi solos, otra opción es que coloques el vicon soft router en tu mac, junto con el dave, o doble talk, el primero es un router virtual el segundo asegura la conexión con tu pc. Ahora que deberías conectar el modem a tu mac, esta seria la maquina principal para la conexión, siempre debe estar prendía antes que la otra.
Si comprendiste algo de esto te darás que es un poco complejo pero no imposible.
Mi mejor consejo es que si puedes acceder a un router adsl, que en el mercado se consiguen desde 80 USS, te ahorras todos estos problemas y no necesitas de una maquina conectada permanentemente, hace de computador, y se setea muy fácilmente desde el explorer, o cualquier navegador, solo ingresas los datos del proveedor, tu cuenta y pass y listo ya estas navegando, depende el modelo puedes conectar hasta 253 maquinas, compartiendo el ancho de banda. Es la manera más fácil, en relación costo servicio. Si te puedo ayudar en algo más solo escríbeme.