Valores repetidos

Puedes copiar esta macro desde el Editor de VB (menú Herramientas/Macros) en la hoja de tu libro donde cargarás la columna.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If ActiveCell.Column = 1 And ActiveCell.Row > 2 Then
If ActiveCell.Offset(-1, 0).Value <> 0 Then
Dim valor As Variant
Dim actual, fila As Integer
actual = ActiveCell.Offset(-1, 0).Row
fila = 1 - actual
valor = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value
Do While fila < -1
If ActiveCell.Offset(fila, 0).Value = valor Then
MsgBox ("Ya existe ese número")
ActiveCell.Offset(-1, 0).Value = 0
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
fila = 0
Exit Do
Else
fila = fila + 1
End If
Loop
End If
End If
End Sub
Está pensada para la columna A a partir de la fila 2. Podes cambiar estos datos en la línea que dice:
If ActiveCell.Column = 1 ........
Y está pensada para ingresar los datos por columna.