Creo que ésto es lo que pide:
Sub pagos()
'Por.DAM
Set h1 = Sheets("PAGOS")
j = 2
u = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
If u > 1 Then
h1.Rows(2 & ":" & u).Clear
End If
For Each h In Sheets
Select Case Val(h.Name)
Case 1 To 31
i = 3
ini = j
Do While h.Cells(i, "I") <> ""
h.Range(h.Cells(i, "I"), h.Cells(i, "K")).Copy h1.Cells(j, "C")
If j = ini Then h1.Cells(j, "B") = h.Name
j = j + 1
i = i + 1
Loop
k = ini
i = 3
Do While h.Cells(i, "M") <> ""
h.Range(h.Cells(i, "M"), h.Cells(i, "O")).Copy h1.Cells(k, "G")
If j = ini Then h1.Cells(k, "B") = h.Name
k = k + 1
i = i + 1
Loop
j = Application.Max(j, k)
End Select
Next
MsgBox "Proceso terminado: Copiar varias hojas a la hoja Pagos", vbInformation, "PAGOS"
End Sub