Asociar archivos en "Mi PC"

Hace algo de tiempo que estoy viendo en páginas que tienen que ver con edonkey como por ejemplo indicedonkey.com enlaces para descargar aplicaciones, al darle clic para descargarla me aparece un mensaje, que tengo que hacer una asociación en la carpeta "Mi PC", lo he hecho pero no logro que me funcione.
Si sabes como hacerlo por favor ayudame a solucionar este problema.