Te informo que los SMS se guardaran de forma predefinida en la tarjeta SIM o en su defecto en la memoria externa del teléfono, pero no es posible almacenarlos en la SD, ya que es totalmente incompatible. ¿Por qué?, por que de ser así, supongamos que lo programas para guardar en la SD, y un día le quitas la tarjeta... no podrías recibir SMS!..., otro caso, sin darte cuenta la SD pierde el formato y se avería..., ¿cómo te darías cuenta de ello hasta que no veas cualquier contenido multimedia de tu móvil?, perderías los SMS entrantes!. Por esto y otros motivos, no se permite el almacenamiento de sms en la SD, así como registro de llamadas y otras utilidades básicas del terminal, unicamente podrás guardar contenido multimedia.
Parta visualizar los sms en el pc, así como administrarlos, deberás descargarte el software especifico en tu pc, disponible en la web de Samsung. El programa se llama KIES, si metes el modelo en la web, pon samsung star 3 -- Soporte -- Software, ahí lo encontraras.