Problema tomando en cuenta las formas de estacionariedad

Considerando el proceso

$$\begin{align}&X_t=β_1+β_2 t+Y_t\end{align}$$

Donde:

$$\begin{align}&β_1\end{align}$$

Y 

$$\begin{align}&β_2\end{align}$$

Son constantes conocidas y 

$$\begin{align}& {Y_t } _t\end{align}$$

Es una sucesion de variables aleatorias no correlacionadas tales que:

$$\begin{align}&E(Y_t )=0 \end{align}$$

Y:

$$\begin{align}&VAR(Y_t )=σ^2\end{align}$$

a).- Establecer si:

$$\begin{align}&{X_t }\end{align}$$

Es estacionario de segundo orden.

b).- Si 

$$\begin{align}&{X_t} \end{align}$$

No es estacionario entonces exhiba una transformación de:

$$\begin{align}&{X_t} \end{align}$$

Que produce un proceso estacionario.