Resuelve el siguiente problema de la media y covarianza y estacionariedad

Sean:

$$\begin{align}&ε_t=1,2,… \end{align}$$

Variables aleatorias independientes con media 0 y covarianza:

$$\begin{align}&σ_ε^2\end{align}$$

Se define el proceso:

$$\begin{align}&X_t=∑\end{align}$$

La sumatoria desde k =1 hasta t de:

$$\begin{align}&ε_k\end{align}$$

a).- Encuentra la media y muestra que la función de autocovarianza del proceso es:

$$\begin{align}&S_τ=σ_ε^2  min⁡(S,τ)\end{align}$$

Donde 

$$\begin{align}&min⁡(S,τ)\end{align}$$

Denota el mínimo entre:

$$\begin{align}& S \end{align}$$

Y:

$$\begin{align}&τ\end{align}$$

b).- Muestra que el proceso no es estacionario.

c).- Da una transformación que lo haga proceso estacionario y prueba que el proceso transformado es estacionario.