Tengo como CommandButton en un userform y quiero que se pinte de color el que seleccione

Disculpa pero no entiendo, la instrucción que te puse hace lo que pides, si presionas el commandbutton1, ese control se pinta de verde.

Prueba lo siguiente:

Private Sub CommandButton1_Click()
'Por.Dante Amor
    PintarBotones "CommandButton1"
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
    PintarBotones "CommandButton2"
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
    PintarBotones "CommandButton3"
End Sub
Sub PintarBotones(b)
'Por.Dante Amor
    For Each boton In Controls
        If TypeName(boton) = "CommandButton" Then
            If boton.Name = b Then
                boton.BackColor = &HFF00&
            Else
                boton.BackColor = &H8000000F
            End If
        End If
    Next
End Sub

Lo que hace la macro es pintar todos los botones de gris, excepto el botón que presionas, ese botón lo pintará de verde, pero tienes que poner esta instrucción en los 20 botones

PintarBotones "CommandButton1"

Revisa que estoy poniendo como parámetro el nombre del botón entre comillas "CommandButton1", para el botón2 deberás poner el nombre del botón2:

PintarBotones "CommandButton2"