Veamos, la idea es que tengas los combos, inicialmente vacíos, es decir, sin ningún valor seleccionado, y sólo el primero tiene origen de datos, que son todas las categorias.
Cuando eliges una opción del primero, Categorías, ejecutas una orden con VBA que actualiza el origen de datos del segundo, Producto, por lo que sólo verás aquellos Productos de la Categoría elegida.
Cuando seleccionas un Producto, ejecutas una orden con VBA que actualiza el origen de datos del tercero, Provincia, por lo que sólo verás aquellas provincias que estén relacionadas con el producto elegido.
Y así sucesivamente.
Puedes rizar el rizo, y poner un checkbox al lado de cada combo, a modo de Ninguno o de Todos, según lo que te resulte más cómodo. De esta manera, supon que eliges una Categoría, después una Provincia, pero te das cuenta de que querías ver los datos de todas las provincias. Haces clic en el checkbox de provincias y se pone en blanco el combo de provincias.
A ver, no quiero liarte. Me estoy imaginando que en la pantalla, tienes, en el encabezado todos estos controles que te estoy diciendo, y que en el detalle tienes un listbox con la información, que actualizas según vayas eligiendo en el encabezado.
Dicho de otro modo, supón que la información final, ocupa 2000 registros. Es la información que corresponde a todas las categorías. Cuando eliges una categoría, en lugar de 2000 ya puedes ver 1200 registros, porque el programa filtra y deja fuera toda la información que no pertenece a la categoría elegida, y así para todo el resto de la información.
Cualquier cosa, ya sabes.