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Lo de usar lim b-->∞ en lugar de ∞ es lo menos importante. Está bien a nivel teórico saber lo que se hace, pero operar con ∞ directamente es mucho más comodo, sobre todo aquí que cuesta tanto escribir un límite con el editor.
Lo que realmente importa en el ejercicio son las cuentas que haya que hacer. Por la forma de la segunda integral parece que se haya derivado 1/(1+x) luego probemos integrando de esta forma.
$$\begin{align}&\int_0^{\infty}\frac{cosx}{1+x}dx=\\&\\&u=\frac{1}{1+x}\quad\quad du=-\frac{dx}{(1+x)^2}\\&dv=cosx\;dx\quad v=senx\\&\\&\left.\frac{senx}{1+x}\right|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\frac{senx}{(1+x)^2}dx=\\&\\&\lim_{b\to \infty}\left(\frac{senb}{1+b}\right)-\frac{sen0}{1+0}+\int_0^{\infty}\frac{senx}{(1+x)^2}dx=\\&\\&0-0+\int_0^{\infty}\frac{senx}{(1+x)^2}dx=\\&\\&\int_0^{\infty}\frac{senx}{(1+x)^2}dx\end{align}$$
Y eso es todo. Lo único que puede tener una mínima dificultad es el cálculo del límite, pero como el numerador esta acotado entre -1 y 1 y el denominador tiende a infinito el límite es 0.