Cómo generar consecutivo alfa numérico en VBA

No pusiste en dónde lo quieres, ¿en una lista de celdas o siempre la misma celda?

En una misma celda:

Sub Consecutivo()
'Por.Dante Amor
    Set celda = Range("A5")
    num = Replace(celda.Value, "A", "")
    num = Val(num) + 1
    celda.Value = "A" & Format(num, "000000")
End Sub

En una columna:

Sub Consecutivo2()
'Por.Dante Amor
    ini = 4
    Do While Cells(ini, "A") <> ""
        ini = ini + 1
    Loop
    num = Replace(Cells(ini - 1, "A"), "A", "")
    num = Val(num) + 1
    Cells(ini, "A") = "A" & Format(num, "000000")
End Sub

Saludos.Dante Amor