Los insectos han desarrollado en su evolución un cerebro en su sistema nervioso, localizado en su cabeza, como el nuestro en la nuestra. Sus órganos no tienen casi nada que ver con los nuestros, porque han evolucionado independientemente.
El dolor es una sensación y una emoción. La evitación de lo que produce daño (lesión o muerte, no dolor) es una necesidad funcional que animales con un sistema nervioso centralizado (ellos como nosotros) pueden cumplir, sacan ventaja de hacerlo. Se han detectado sensores de daño en algunos insectos; lo que no tenemos son pruebas de que sufran, de que tengan emociones subjetivas, como las nuestras, de miedo y dolor; ni tampoco tenemos especiales motivos para suponerlas, a diferencia de otros vertebrados como nosotros, respecto a cuyo sufrimiento no tenemos dudas. He encontrado una página en Internet que aborda el tema (en inglés) desde un punto de vista más experto:
http://relaximanentomologist.tumblr.com/post/51301520453/do-insects-feel-pain
Por otro lado, arrancarle las patas una a una a la araña indica sadismo, aunque no le duela; pisarla, a mi juicio, no.