Jugador profesional sin que me den de alta en la Seguridad Social, ¿Me conviene darme de alta por mi cuenta en algún sitio?

Si recibo 300€/mes, pero a mi no me dan de alta y yo quiero ir teniendo algo para mi futuro que me cuente para la vida laboral, ¿debo hacer algo? El problema es que sólo recibiré ese dinero de septiembre a mayo más o menos, y muchas veces se retrasan los pagos y nos lo dan en sobre... Como todos los deportes, debido a la categoría en las que estamos, todos los que no son de primera. ¿Y si aparte doi clases como monitor en equipos federados, ¿pero estoy en la misma situación y ahí recibo 200€/mes? Podría hacer algo con las dos cosas aunque sean diferentes? Les dedico mucho tiempo al día y vivo de eso, entonces me gustaría saber la fórmula para sacarle provecho e ir cotizando un poquito, que me cuente para el paro, pero no sé si se puede y cómo hacerlo.