Cómo informar al SEPE de baja de la prestación

El mes pasado estuve en paro y solicité la prestación de desempleo. Ahora he encontrado trabajo y he llamado al SEPE para comunicarles que me den de baja de la prestación con fecha actual... El problema es que dicen que todavía no han tramitado mi expediente del paro del mes pasado, entonces como no está aprobada la prestación no me pueden dar de baja. ¿Qué hago? He leido que es obligatorio comunicar cuando vuelves a trabajar, pero claro, ¿no lo pueden registrar en el sistema porque no les aparece que tenga una prestación de desempleo activa al no haber tramitado todavía la misma... Alguna sugerencia?