1º, Coneta alguna carga a cada salida. 4K7 por ejemplo.
2º. Asegúrate que los diodos en paralelo con los reguladores tienen la polaridad adecuada. La rayita del dibujo se corresponde con la rayita del diodo.
3º Asegúrate de que la conexiones del LM317 son las correctas, y que sea alimentado con tensión positiva Ve:
4º. Asegúrate de que la conexiones del LM337 son las correctas y que sea alimentado con tensión negativa. Ve:
Fíjate que las conexiones son diferentes del anterior.
5º. La aleta de ambos también tiene una conexión diferente. Esto signific que ambas no pueden tocarse, y si utilizas disipador de calor, tal como debe ser, no pueden ser el mismo para los dos.
6º. Si has utilizado para montarla esto que llaman "protoboard" descártala, dan muchos problemas. Haz un montaje con regleta de terminales soldados con estaño.