Si estás en estos momentos asalariado, puedes tener problemas a la hora de solicitar la capitalización del paro ya que causarías baja voluntaria y en ese caso no tendrías derecho a paro y por tanto a la capitalización.
Existen subvenciones para la nueva creación de empresas o para darse de alta como autónomo, te adjunto enlaces donde puedes verlas:
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/15/BOCM-20160615-25.PDF
http://www.ico.es/documents/19/744238/Cancelaci%C3%B3n%2Banticipada%2BEmpresas%2By%2BEmprendedores%2B2016/2c6327d4-e630-46dd-bef0-dca2a014783e
De cualquier modo, te aconsejo que vayas a tu ayuntamiento al área de desarrollo local o similar o a la Comunidad de Madrid y te informes de todos los pasos y posibilidades que tienes, es un servicio gratuito y, normalmente, te darán toda la información que necesites.
Todo lo demás o ir a alguna gestoría o asesoría es dar palos de ciego y pagar por algo que puedes conseguir gratis.
Mucha suerte.