Te dejo una macro adaptación de la que se encuentra en cap 17-13-5 de mi manual 500Macros.
Sub exportando()
'x Elsamatilde
Application.ScreenUpdating = False
'se recorren todas las hojas del libro
For Each sh In Sheets
'se copia la hoja creando un nuevo objeto 'libro'
sh.Copy
Set wb = ActiveWorkbook
With wb
'omite posible error por encontrarse ya un libro con ese nombre
On Error Resume Next
'guardamos el libro en la misma carpeta y cuyo nombre es la hoja copiada
.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & sh.Name & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
'cerramos el libro creado
.Close
End With
'pasa a la hoja siguiente
Next sh
End Sub
En caso de que ya encuentre un libro con igual nombre te permitirá guardarlo con otro nombre.