Compra de vehículo usado a pseudo particular

He comprado a lo que yo creía que era un particular un vehículo de segunda mano. A las 48 horas hemos notado que al pasar la marcha por punto muerto, en ocasiones se cala el motor y se bloquea la dirección provocando riesgo en la conducción. La máquina del mecánico no localiza el fallo aunque nos dice que puede venir de una parte del motor... O no... Una semana después, el motor comienza a echar humo, no sabemos porqué ya que al probarlo al día siguiente no vuelve a hacerlo. Al pedirle al vendedor rescindir el contrato nos dice que nones. El vehículo no siempre tiene los fallos que decimos. Por otro lado el “particular” que nos ha vendido el coche tiene a la venta en un solar cinco más.

¿Puedo reclamar la devolución del dinero?

¿Su actividad es legal? Si no lo es ¿Dónde podría denunciarle?