La siguiente macro te servirá. Observa los comentarios. Allí omito una cierta hoja (Portada) para que tengas como ejemplo por si deseas omitir algunas. Del resto se creará un libro xlsm (ajusta la extensión o me comentas si necesitas guardarlos en otro formato).
Sub Libro_Hojas()
'x Elsamatilde. Adaptación macro del manual 500Macros
Application.ScreenUpdating = False
For Each sh In Sheets
'se omite alguna
If sh.Name <> "PORTADA" Then
'copio la hoja activa
sh.Copy
'creamos un nuevo objeto Libro
Set wb = ActiveWorkbook
With wb
'guardamos el libro en la misma carpeta y cuyo nombre es la hoja copiada. Con formato xlsm
.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & sh.Name & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
'cerramos el nuevo libro
.Close
End With
'se libera el objeto
Set wb = Nothing
End If
Next sh
MsgBox "Fin del proceso."
End Sub
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