Compaginar el trabajo por cuenta ajena con estar dado de alta en régimen de autónomo

Ante la posibilidad de comenzar un negocio por cuenta propia en un futuro, me crea la duda de que opciones hay para poder compaginar mi trabajo actual por cuenta ajena con este por cuenta propia. ¿Qué tipo de opciones hay a nivel fiscal? Descuentos, ayudas, tipo de sociedad más interesante a la que acogerse,...

Resido en la comunidad de Madrid, y estoy a punto de cumplir los 40.