Suponiendo que el origen de registros del formulario sea una tabla, por ejemplo, Clientes, en las propiedades del cuadro de texto Ciudad, en la solapa Eventos-Antes de actualizar crea un procedimiento de evento y entre Private Sub... y End sub puedes poner
If dcount("*","clientes","ciudad='" & me.ciudad & "'")>=1 then
Msgbox"Esa ciudad ya está guardada", vbokonly, "Otra vez será"
Docmd. Cancelevent
end if
Me explico. Cuando anotes una ciudad antes de nada cuenta si ya hay, al menos, una en la tabla Clientes. Si la hay te aparece el mensaje y al pulsar OK el cursor se vuelve al con trol Ciudad para que cambies su valor.
Otra forma es poner el campo Ciudad de la tabla Clientes como Indexado Sin duplicados, o ponerlo como clave.