Instalación de termostato

Te pido disculpas por la tardanza en la respuesta.
Antes de proceder a contestar tu pregunta, quisiera clarificar algunos conceptos:
§ Los cables que van al termostato desde la caldera nunca pueden ser fase y neutro, ya que de ser así se produciría un corto circuito.
§ Cualquier termostato por más sofisticado que parezca cumple la función de un interruptor de luz, que en lugar de encender y apagar manualmente ( en este caso la caldera) lo hace a través de otros mecanismos.
§ Hay distintos tipos de termostatos, estos pueden ser mecánicos (probablemente el que actualmente tienes instalado), electrónicos o cronotermostatos programables.
§ Cualquiera de las opciones anteriores pueden ser colocados en cualquier tipo de caldera. O sea que son unidades totalmente autónomas e independiente del tipo y modelo de caldera en que se van a instalar.
Como conectar un termostato:
O Si el termostato es mecánico y de solo calefacción, tiene en su interior 2 bornes o sea uno para cada cable que viene de la caldera, estos se conectan sin tener en cuenta la posición de los mismos.
O Si el termostato es mecánico pero para calefacción y refrigeración, tendrá 3 bornes (uno común y los 2 restantes uno para refrigeración y el otro para calefacción). En este caso uno de los cables de la caldera se conecta en el borne identificado como común, y el otro cable en el borne identificado para calefacción, hora bien si los bornes no están identificados hay que hacer una prueba, que consiste en conectar uno de los cables en el borne común y el otro conectarlo primero en uno de ellos, fijar la temperatura del termostato por encima de la temperatura ambiente y verificar el encendido de la caldera, si esto no ocurre, probar con el otro borne.
O Si el termostato es electrónico la forma de conectarlo es similar al anterior, pero además de los cables antes mencionados para el control de la caldera, hay que alimentar a través de los dos bornes que vienen preparados para tal efecto y bien identificados dentro del termostato con 220 V. (en este caso SÍ hay que respetar la polaridad indicada -fase y neutro-).
O Si es un cronotermostato digital programable, el conexionado es igual al electrónico, Esta es una unidad que además de cumplir con la tarea de encender y apagar la caldera en función de la temperatura ambiente ( como cualquier termostato mecánico) te permite realizar otras operaciones, como fijar distintas horas y días de encendido y apagado y a su vez seleccionar distintas temperaturas ambiente.
Espero haber sido claro en mi explicación, de todos modos quedo a tu disposición para cualquier ampliación sobre el tema.

El termostato es como una llave de luz, por ello los dos conductores son unidos o abiertos a través del termostato como si estuvieras encendiendo una lámpara, por ello no pueden ser fase y neutro pues al unirlos se produciría un cortocircuito, si la unidad es muy elaborada es posible que esos cables sean de 24 Volts, prueba uniéndolos y deberías ver que la unidad se enciende y al separarlos debería apagarse, si tienes un nuevo termostato mecánico de dos cables prueba conectándolo a cada uno de ellos sin importar los colores, si tu nuevo termostato es de tres cables puede ser que sea frio/calor por ello tienes que probar conectando dos cables solamente y dejar el tercer borne libre y probar si la caldera se enciende cuando pides más temperatura ambiente, prueba conectando esos dos cables hasta lograr que en una posición se produce este resultado, puede ser que en el termostato este indicado un borne como COMÚN este borne es uno de los que debes conectar y buscar el otro borne que diga CALOR o W o CO o CIERRA cuando desciende la TEMPERATURA.

Si .
Lo que llevan es la corriente para la señal del circuito de la caldera.
Seguramente tienes 3 contactos ya que servirá tanto para frio como calor el termostato nuevo.
Entonces fíjate ya que uno de los 3 es común y de los otros 2 uno es normalmente abierto y el otro normalmente cerrado.
Localiza el común y no te preocupes si te equicocas con el abierto o cerrado ya que veras cuando lo pongas en marcha que funciona al revés si es que te equivocas. Es decir que salta la caldera a 35º y no a 15º.
Ya me dirás.

Normalmente suelen tener solo dos cables, los puedes conectar indistintamente ya que la función de dicho termostato es cortar o dar el paso de corriente simplemente por una fase.

Este post me viene como anillo al dedo! Podéis decirme cuál sería mejor, ¿el qué tiene dos cables o el que tiene más? Yo tengo que comprar uno y me han recomendado éste: http://www.technofont.net/termostato-electronico/ pero me surgen preguntas que seguro me contestáis. En el apartado de las características técnicas pone que la "Recepción de ordenes por corriente portadora (CPL). Alimentación 230 v.", ¿qué significa exactamente?

Con uno de 3 zonas ya hago, creo que el de 6 es demasiado al menos para mi casa. Luego quería consultar también respecto al programador, en esta empresa dicen que la Instalación es senzilla y hace la comunicación con los radiadores a traves de corriente portadora, ¿ésto significa que tendré que hacer alguna instalación o algo adicional? Es que entiendo bien poco y no quiero comprar algo que luego me suponga llamar a un técnico. Es este al que me refiero: http://www.technofont.net/programador-horario/#programador-horario-2