Agua sucia al encender el agua caliente

La cuestión es que al encender el agua caliente a través de la caldera de gas, y cuando empieza a salir caliente, durante unos 15 0 20 segundos sale sucia (de color marrón). La pregunta es: A que es debido y si puede ocasionar algún problema a la caldera o algún riesgo para nosotros si pongo la calefacción .
Si sirve de información, he purgado los radiadores y en alf¡Guno de ellos el agua ha salido también de color marrón.