Modelo de selección de portafolio
Hola soy estudiante de ingeniería civil industrial en chile. Estoy comenzando mi tesis en la búsqueda de modelo de selección de portafolio, el objetivo es la desarrollo de un modelo de optimización basado en el modelo de markowitz(o alguno parecido) para poder construir 5 portafolios en un solo modelo. Existen diversas restricciones legales tales como max y min poderacion en los titulo de riesgo, max y min en inversión extranjera.
Mis dudas son el modelo de markowitz:
1)¿Es utilizado en la practica por los administradores de carteras?(Si no me gustaría que me recomienden alguno)
2)Aproximadamente cuantos títulos son posible introducir al modelo de manera que computacionalmente sea factible procesarlo.
3)Como se comporta con portafolios parcialmente construidos(Se agregan restricciones de igualda a los títulos ya comprados)
4)Es posibler trabajar el problema de la escasez de títulos en el día a día( restriccione menor o igual)
5)Que tanto modifica la frontera eficiente al agregar restricciones de preferencia introducidas por el usuario(En el caso que el modelo entregue soluciones demasiado radicales)
Pd:estoy recién comenzando la tesi, estas dudas teóricamente son posibles, pero me gustaría saber si son aplicadas en la practica
Mis dudas son el modelo de markowitz:
1)¿Es utilizado en la practica por los administradores de carteras?(Si no me gustaría que me recomienden alguno)
2)Aproximadamente cuantos títulos son posible introducir al modelo de manera que computacionalmente sea factible procesarlo.
3)Como se comporta con portafolios parcialmente construidos(Se agregan restricciones de igualda a los títulos ya comprados)
4)Es posibler trabajar el problema de la escasez de títulos en el día a día( restriccione menor o igual)
5)Que tanto modifica la frontera eficiente al agregar restricciones de preferencia introducidas por el usuario(En el caso que el modelo entregue soluciones demasiado radicales)
Pd:estoy recién comenzando la tesi, estas dudas teóricamente son posibles, pero me gustaría saber si son aplicadas en la practica
1 Respuesta
Respuesta de acertisnet
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Entiendo que lo que usted intenta es realizar un modelo para realizar 5 perfiles distintos y ajustarlos en función de las preferencias del cliente basándose en el modelo de markowitz.
En cuanto a su primera pregunta le contesto que sí. Al menos nosotros es una parte de nuestro modelo para asesorar a nuestros clientes particulares e institucionales.
En cuanto a su tesis le aconsejo que busque en la extensa bibliografía al respecto, una aproximación al modelo lo más sencilla posible para que el cálculo computacional sea lo más rápido posible y haga prácticas con él para sacar conclisones entre distinto usos de él. No se concentre en buscar un algoritmo que resuelva el problema de confeccionar un porfolio con mejor o peor resultado.
Nosotros hemos confeccionado un equipo multidisciplinar compuesto por grandes profesionales y empleado 100.000 horas de trabajo para realizar esa tarea y hace falta mucha dedicación, talento y humildad para llegar a una solución razonable al problema.
Por ultimo mire en http://www.palisade-europe.com/ y encontrará unos add-in para excel que le ayudarán en su tarea.
Si necesita cualquier aclaración no dude en volver a ponerse en contacto conmigo.
En cuanto a su primera pregunta le contesto que sí. Al menos nosotros es una parte de nuestro modelo para asesorar a nuestros clientes particulares e institucionales.
En cuanto a su tesis le aconsejo que busque en la extensa bibliografía al respecto, una aproximación al modelo lo más sencilla posible para que el cálculo computacional sea lo más rápido posible y haga prácticas con él para sacar conclisones entre distinto usos de él. No se concentre en buscar un algoritmo que resuelva el problema de confeccionar un porfolio con mejor o peor resultado.
Nosotros hemos confeccionado un equipo multidisciplinar compuesto por grandes profesionales y empleado 100.000 horas de trabajo para realizar esa tarea y hace falta mucha dedicación, talento y humildad para llegar a una solución razonable al problema.
Por ultimo mire en http://www.palisade-europe.com/ y encontrará unos add-in para excel que le ayudarán en su tarea.
Si necesita cualquier aclaración no dude en volver a ponerse en contacto conmigo.
Agradezco tu respuesta, estoy muy satisfecho con ella. Estoy recién comenzando a realizar y tesis y si de algo te sirve una ves que llegue a alguna conclusión no dedare en enviártela.
