Cancelación servicio vs cancelación datos

Me llamaron un día diciendo que lo hacían de parte de mi compañía movistar, para ofrecerme unos servicios "exclusivos para clientes de movistar" gratuitos el primer mes. En concreto eran una campaña de descuentos y un servicio de consejero legal.

No espere ni 2 semanas para darme de baja porque al recibir la información en casa me parecido un rollo macabeo. Ademas de darme de baja llamando al 902 que me daban, aproveche los correos electrónicos que me habían enviado para confirmarme el alta, para contestarles que me acaba de dar de baja y que por favor cancelaran todos los datos míos que tuvieran (me fastidia esta utilización de datos personales, que los vendan y compartan unos con otros sin que ni siquiera me entere).

El caso es que me han contestado diciendo que les tengo que enviar escaneada una carta firmada solicitandoselo así como una fotocopia de mi dni, cuando ni siquiera eso fue necesario para la contratación.

¿Es necesario hacer esto? ¿No se supone que al cancelar el servicio esa compañía debería de oficio cancelarlos? ¿Qué se puede hacer para evitar que de forma generalizada se utilice así los datos personales?