¿Seguridad del explorer?

Hola, soy un novato empezando en esto. He empezado a probar con los formularios, y cuando intento ejecutar alguna acción en un formulario del tipo FORM ACTION="LOQSEA.PHP", me sale una ventana que me da las opciones de abrir (el archivo php), guardar o cancelar, y no ejecuta nada. He probado con muchas opciones de seguridad del explorer pero no consigo que tire, ¿alguien sabe que tengo que modificar?
Gracias