De antemano te digo que es algo peligroso que puede volverse en tu contra y que puede molestar al cliente, como para no querer volver a tu página.
Es preferible cambiar la política de exploración de tu sitio de modo que el usuario no cierre esa ventana porque el contenido de la misma sea lo suficientemente importante como para que cerrar la misma ya le haga tener que volver a cargar datos, de modo que creas en él una necesidad.
Aparte, hay que programar a un relativo bajo nivel, que no permite la programación web, para realizar dicha acción.
Para ello te voy a dar una dirección en la que se programa en Visual basic, tendrías que compilarlo como módulo ActiveX, que el usuario permitiera su descarga e instalación, y que solo desde tus páginas pudieras llamarlo para actuar sobre tus páginas.
http://www.vbcity.com/page.asp?f=howto&p=form_disablexDe todos modos te sugiero lo primero. Replantéate el evitar no cerrarla, si quieres consultarme como tratar el tema vuelve a consultarme dándome más datos sobre lo que quieres.