No se apagan!

Hola. Tenia un ordenador que cuando lo apagaba, también se apagaba la pantalla y el ratón etc. Pero he comprado otro y cuando lo apago se quedan encendidos, (el ratón el inalámbrico y indica cuando esta funcionando). Que puedo hacer! Me han dicho que tengo que formatear y meter el windows otra vez, pero quiero saber si hay otra forma.
Gracias.