Descarga de Videos

Tengo una gran consulta:
¿Cómo haría para descargar un video que aparece en Internet?
Lógicamente sabiendo la dirección se puede hacer, por ejemplo: (http://....)o (ftp:.....).
Pero que pasa cuando la dirección de lo que vas a bajar comienza así:
(mms://.....)es decir no e
Un amigo LO HA HECHO pero no me quiere decir como. Por favor te lo agradecería.