No me has dicho si la conexión que tienes es a través de modem USB o un router, pero por lo que dices supondré que es por modem.
La forma más cómoda de conectar más de dos ordenadores a internet es a través de un router. En eso tienen razón los de la empresa con la que te conectas. El router permite que puedas conectarte a internet desde cualquiera de los pcs sin necesidad de que los otros estén encendidos. Cualquiera de las otras posibilidades requiere que el ordenador que tiene el modem conectado esté encendido, así que la opción del router es la mejor.
Lo que sí tienes que tener claro es que necesitas que cada uno de los ordenadores tenga tarjeta de red.
Para conectarlos en red y poder compartir archivos, debes conectarlos al router y configurarlos en red, dándoles una dirección IP a cada uno del tipo 192.168.0.X con máscara de red 255.255.255.0, donde X sería un número entre 1 y 254 que le asignas a cada ordenador.
El hecho de no poder poner imágenes aquí limita bastante lo que puedo explicarte sobre cómo montar una red, así que lo mejor es que veas estos tutoriales sobre cómo hacerlo:
http://www.tutorialesenlared.com/categoria40.htmlhttp://www.iskiamjara.com/aprendeinformatica/content/view/153/31/http://terra.es/personal/tamarit1/redes/index.htmlhttp://www.conozcasuhardware.com/actualiz/actred1.htmSi tienes más dudas, ya sabes dónde estoy.
Suerte
Krispao