Control Animation

Hola mi problema es que quiero descargar unos archivos pero quiero que se muestre una ventana como la de windows cuando se copia un archivo muestra una barra de progreso y una imagen avi el punto es que ya realizo esto pero al momento que empiezo a descargar los archivos quiero que se muestre la pantalla y empiece la ccarpeta a desprender papeles pero no lo hace termina la barra de progreso y la finalizar de todos los procesos es cuando inicia el control a funcionar que pasa al final de todo empieza.
Me gustaría me ayudaran a realizar el ejemplo que se encuentra en la yuda de visual basic ya que es semejante a como lo quiero realizar. O si tiene una manera de hacerlo
yo lo realizo siempre y cuando no haga ningún proceso solo eso y funciona.