Mm pues yo no he sabido que se pueda cambiar el símbolo de un "CheckBox". Según la problemática que comentas pienso que una buena opción sería utilizar una imagen en lugar de un "CheckBox" y así podría ser incluso más personalizado según el estilo que tu quieras, al igual que pusiste el "CheckBox" dentro del "Grid", también puedes poner la imagen.
Si de cualquier forma necesitas un "CheckBox" con una "x", podrías tratar de buscar en Internet controles externos a Visual FoxPro que tengan esa característica, existen muchos desarrollados por empresas o personas que se dedican a ello. Generalmente dichos controles se venden pero es probable que existan algunos gratis.
Otra opción, tal vez más simple de momento, sería que tú mismo desarrollaras un control tipo "CheckBox" que ponga una "x". Yo hice uno muy sencillo, con las opciones básicas y tal vez me faltó considerar muchas cosas pero sólo fue para mostrarte el ejemplo. Te mando la librería dónde quedó, tú puedes usarlo o modificarlo a tu gusto. Lo puedes descargar del siguiente enlace:
http://www.megaupload.com/?d=R8KFZC8Q Nota: La propiedad "Caption" solamente funcina si la modificas en tiempo de ejecución. No me salió (en el poco tiempo que lo estuve viendo) para que funcionara en tiempo de diseño.