Conexión a internet ¿Problemas?

Es normal. Cuando grabas un cd, el programa de grabación, en este caso Nero, utiliza la memoria RAM y el disco duro como soportes para los búferes de lectura y escritura de los datos en el cd. Como el flujo necesita ser constante para no conseguir un posavasos, tanto la RAM como el disco duro están aportando todo el rato los datos necesarios para que la grabadora pueda grabar el cd correctamente. Esto, lógicamente, resta velocidad y hace que el ordenador vaya más lento. En realidad tu estás no tanto la velocidad de conexión lenta pero lo que va lento es el explorer ya que también tira mucho de la memoria RAM.
Por último, es recomendable dejar solamente funcionando el programa de grabación durante una copia de cd ya que existe el peligro de que cualquier otro programa ocupe demasiados recursos del ordenador y la grabadora no pueda recibir el flujo de datos necesario con lo que obtendrías un cd inservible (posavasos)