Carga de iconos después de cerrar el explorador

Es posible que lo que tengas mal sea el archivo de paginación (el que sabe donde tiene que ir a buscar un archivo concreto), deberías de fragmentar el disco. Para hacerlo debes ir al explorador, por ejemplo, y en la unidad donde se encuentra el sistema operativo pulsa botón derecho y ve a propieades-->Herramientas-->de fragmentar disco.
Esto puede requerir varias horas por lo que te recomiendo que lo hagas una noche antes de acostarte.

Hola. En la partición del sistema, me dice el windows que no necesita que se le haga una defragmentación. ¿La hago igualmente?
Gracias por ayudarme.

Otra cosa que se me olvidaba. El sistema operativo es el windows XP Profesional

No, no hace falta que lo defragmentes si no hace falta. Si no es el disco quizá sean puntas en el procesador. Para comprobarlo haz lo siguiente:
Pulsa CTRL+ALT+SUPR. Saldrá una ventana, elige la opción administrador de tareas. Aquí veras un gráfico de la carga de tu procesador, intenta repetir el suceso y mira que proceso te está ocupando más de lo debido. Si hay alguno que sobresalga e hay el culpable. De lo contrario es posible que tengas mal instalado el XP, reinstálalo.

Mirando lo del administrador, he conseguido saber quien es el culpable y es el antivirus. Resulta que tengo el McAfee VirusScan Prossional Edition. La espera que tengo que hacer mientras se cargan los archivos, en ese tiempo, el antivirus se pone al 95%. Hay una opción para excluir directorios del escaneo ese continuo que hace el antivirus por si te entra un virus en caliente. Pero para el caso de los iconos no se como resolverlo...