Internet

Pues nada, porque compartir la conexión es fácil, solo has de usar el asistente y que las conexiones sean correctas

tengo que crear un proxy... ¿y cómo configuro el servidor y el cliente?

Pues una cvez tengas la red tendrás que indicar al proxy cual de los PC es el servicod e indicarla la IP, loas demás tomara la iP del proxy.
PD: Si miras en www.google.es hay muchos tutoriales de como hacerlo y se especifica software útiles para eso

Disculpa mi ignorancia, ¿pero cómo cuales? ¿Cómo buscas?