Pensión NO CONTRIBUTIVA, con nacionalidad española me piden documentación que acredite que no cobro pensión del extranjero

Acabo de pedir la pensión no contributiva puesto que no he cotizado lo suficiente para la contributiva, y me han respondido pidiendo documentación que acredite que no cobro pensión del extranjero, ¿cómo consigo este tipo de documentación?, ¿Teniendo nacionalidad española por que me piden este tipo de documentación?, lo cierto es que no me gustaría volver a la embajada de mi país después de haber renunciado a mi antigua nacionalidad. Además he preguntado por allí me han dicho que en la embajada no me van a dar dicha documentación.