No soy usuario de Windows 8.1 pero he localizado esta información para intentar solucionarlo, al parecer puede deberse (principalmente), al registro de Windows. Disculpa que la mayoría de páginas sean en Inglés, ha sido la única forma de encontrar información sobre el problema.
http://www.thewindowsclub.com/cannot-change-desktop-background-windows
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.askvg.com/solution-cannot-change-desktop-wallpaper-in-windows/&prev=search
http://www.sevenforums.com/tutorials/62048-desktop-background-specify-prevent-change.html
Configuración de directiva de grupo
* Presione Win + R de teclado, escriba gpedit. Msc y haga clic en el botón Aceptar.
* En el panel izquierdo del Editor de directivas de grupo local, vaya a
User Configuration > Administrative Templates > Desktop > Desktop
* Ve al lado panel derecho, haga doble clic en el "Escritorio" para modificar su estado.
* En la ventana emergente, comprobar el Deshabilitado o No configurado cuadro, y luego haga clic en el botón Aceptar.
* Reinicie su tableta o un ordenador.
Solucionar problemas de Reparación Corrupta transcodificada Wallpaper
* Abra el Explorador de archivos, y vaya a la ubicación de abajo:
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\
* Utilice Bloc de notas para abrir el archivo slideshow.ini, borrar todo el texto y guardarlo. Cambie el nombre del TranscodedWallpaper.jpg original TranscodedWallpaperOld.
* Reinicie su máquina y todo será restaurado.
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Es posible recabar más datos buscando en Google por: "Windows 8.1 cannot change desktop background"
Tambien puedes utilizar, antes o despues, la herramienta de reparación de Microsoft
http://www.reviversoft.com/registry-reviver/lp/sf/wpc/index.php
Y seguir estos tutoriales, por si tal vez se te ha escapado algún detalle en la configuración.
https://www.youtube.com/watch?v=Eu4trCPCpgE
https://www.youtube.com/watch?v=5uLSRlyQIZU