Es un tema de bastante nivel. Hay integrales que se conoce que son inintegrables, cuando mediante cambios de variable u otro método que emplees para intentar integrarlas llegas a una integral de esas es porque la tuya es inintegrable.
Aquí tienes un pequeño artículo, podrás encontrar alguno mejor seguramente si buscas funciones sin primitiva elemental o alguna expresión parecida.
http://gaussianos.com/funciones-sin-primitiva-elemental/
Pero muchas veces no serás capaz de demostrarlo por ti mismo. Yo las pruebo con el programa Máxima y con la página de Wolfram Alpha, si ninguno de los dos da respuesta y sobre todo si dicen que en la integral hay una función especial la doy por inintegrable.
No te pongas integrales a ti mismo y si alguien te pone una integral de estas pregúntale por qué te la ha puesto. Toda integral de un ejercicio debe estar preparada para tenga respuesta, no se puede poner una integral al azar.